2 Perioden Rsi Optionen Handel

Einleitung Entwickelt von Larry Connors, ist die 2-Perioden-RSI-Strategie eine Mittelwert-Reversion-Handelsstrategie, die zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren nach einer Korrekturperiode entwickelt wurde. Die Strategie ist ziemlich einfach. Connors schlägt vor, nach Charge zu suchen, wenn 2-Perioden-RSI sich unter 10 bewegt, was als tief überverkauft gilt. Umgekehrt können Händler nach Short-Selling-Chancen suchen, wenn sich 2-Perioden-RSI über 90 bewegt. Dies ist eine eher aggressive kurzfristige Strategie, die an einem laufenden Trend teilnehmen soll. Es ist nicht entworfen, um große Oberseiten oder Unterseiten zu identifizieren. Bevor Sie die Details betrachten, beachten Sie, dass dieser Artikel entworfen ist, um Chartisten über mögliche Strategien zu erziehen. Wir stellen keine eigenständige Handelsstrategie vor, die direkt aus der Box genutzt werden kann. Stattdessen soll dieser Artikel die Strategieentwicklung und - verfeinerung verbessern. Es gibt vier Schritte zu dieser Strategie und die Niveaus basieren auf Schlusskursen. Erstens identifizieren Sie den großen Trend mit einem langfristigen gleitenden Durchschnitt. Connors befürwortet den 200-tägigen gleitenden Durchschnitt. Der langfristige Trend ist, wenn eine Sicherheit über seinem 200-Tage-SMA und nach unten, wenn eine Sicherheit unter seinem 200-Tage-SMA ist. Händler sollten nach dem Erwerb von Möglichkeiten, wenn über die 200-Tage-SMA und Short-Selling-Möglichkeiten, wenn unterhalb der 200-Tage-SMA. Zweitens wählen Sie eine RSI-Ebene zu identifizieren Kauf oder Verkauf von Möglichkeiten innerhalb der größeren Trend. Connors getestet RSI Ebenen zwischen 0 und 10 für den Kauf, und zwischen 90 und 100 für den Verkauf. Connors festgestellt, dass die Renditen waren höher beim Kauf auf einem RSI Dip unter 5 als auf einem RSI Dip unter 10. Mit anderen Worten, die unteren RSI getaucht, desto höher die Renditen auf nachfolgende Long-Positionen. Für Short-Positionen waren die Renditen höher als bei einem RSI-Anstieg über 95 als bei einem Anstieg über 90. Mit anderen Worten: Je mehr kurzfristig die Sicherheit übertrieben wurde, desto größer ist die nachfolgende Rendite an einer Short-Position. Der dritte Schritt beinhaltet die tatsächliche Kauf oder Verkauf-kurze Bestellung und den Zeitpunkt der Platzierung. Chartisten können entweder den Markt in der Nähe der Nähe beobachten und eine Position kurz vor dem Schluss etablieren oder eine Position auf der nächsten offenen. Es gibt Vor - und Nachteile für beide Ansätze. Connors befürwortet den Vor-Ort-Ansatz. Kaufen kurz vor dem enden bedeutet, dass Händler auf die Gnade der nächsten offen sind, was mit einer Lücke sein könnte. Offensichtlich kann diese Lücke die neue Position erhöhen oder sofort mit einer ungünstigen Preisbewegung ablenken. Das Warten auf das Open bietet den Händlern mehr Flexibilität und kann das Einstiegsniveau verbessern. Der vierte Schritt ist, den Ausgangspunkt zu setzen. In seinem Beispiel, das den SampP 500 benutzt, befürwortet Connors, bei einem Umzug über die 5-Tage-SMA und Short-Positionen auf einem Umzug unterhalb der 5-Tage-SMA zu beenden. Dies ist eindeutig eine kurzfristige Handelsstrategie, die schnelle Ausgänge hervorbringt. Chartisten sollten auch einen nachlaufenden Stopp betrachten oder die Parabolische SAR verwenden. Manchmal wird ein starker Trend ergriffen und nachlaufende Stopps versichern, dass eine Position so lange bleibt, wie sich der Trend erstreckt. Wo sind die Haltestellen Connors befürwortet nicht mit Stopps. Ja, du hast richtig gelesen. In seiner quantitativen Prüfung, die Hunderte von Tausenden von Trades, Connors festgestellt, dass stoppt tatsächlich verletzt Leistung, wenn es um Aktien und Aktienindizes kommt. Während der Markt in der Tat hat eine Aufwärts-Drift, nicht mit Stopps können in übertriebene Verluste und große Drawdowns führen. Es ist ein riskantes Angebot, aber dann wieder Handel ist ein riskantes Spiel. Chartisten müssen sich selbst entscheiden. Handelsbeispiele Die folgende Tabelle zeigt die Dow Industrials SPDR (DIA) mit dem 200-Tage-SMA (rot), 5-stelligen SMA (rosa) und 2-Perioden-RSI. Ein bullisches Signal tritt auf, wenn DIA über dem 200-Tage-SMA liegt und RSI (2) sich auf 5 oder weniger bewegt. Ein Baisse-Signal tritt auf, wenn DIA unter dem 200-Tage-SMA liegt und RSI (2) sich auf 95 oder höher bewegt. Es gab sieben Signale über diesen zwölfmonatigen Zeitraum, vier bullish und drei bearish. Von den vier bullischen Signalen bewegte sich DIA um drei von vier Mal, was bedeutet, dass dies rentabel sein könnte. Von den drei bärischen Signalen, DIA bewegte sich nur einmal (5). DIA bewegte sich über die 200-Tage-SMA nach den Bärlichen Signalen im Oktober. Einmal über dem 200-Tage-SMA, 2-Perioden-RSI nicht auf 5 oder niedriger zu einem anderen Kaufsignal zu produzieren. Soweit ein Gewinn oder Verlust, würde es von den Ebenen für die Stop-Loss und Gewinn zu nehmen abhängen. Das zweite Beispiel zeigt Apple (AAPL) Handel über seine 200-Tage-SMA für die meisten der Zeitrahmen. Es gab mindestens zehn Kaufsignale während dieser Zeit. Es wäre schwierig gewesen, Verluste in den ersten fünf zu verhindern, weil AAPL von Ende Februar bis Mitte Juni 2011 zickzackte. Die zweiten fünf Signale gingen viel besser ab, als AAPL von August bis Januar höher zickte. Wenn man diese Tabelle betrachtet, ist es klar, dass viele dieser Signale früh waren. Mit anderen Worten, Apple zog nach neuen Tiefs nach dem anfänglichen Kaufsignal und erholte sich dann. Wie bei allen Handelsstrategien ist es wichtig, die Signale zu studieren und nach Wegen zu suchen, um die Ergebnisse zu verbessern. Der Schlüssel ist, um Kurvenanpassung zu vermeiden, die die Gewinnchancen in der Zukunft verringert. Wie oben erwähnt, kann die RSI (2) Strategie frühzeitig sein, weil die vorhandenen Bewegungen oft nach dem Signal fortfahren. Die Sicherheit kann nach RSI weitergehen (2) Überspannungen über 95 oder niedriger nach RSI (2) stürzt unter 5. In einer Bemühung, diese Situation zu beheben, sollten die Chartisten nach einer Art von Anhaltspunkt suchen, dass die Preise tatsächlich nach RSI (2) Schlägt seine extreme. Dies könnte Kerzenstichanalyse, Intraday-Chart-Muster, andere Impuls-Oszillatoren oder sogar Tweaks zu RSI (2). RSI (2) stürzt über 95, weil die Preise nach oben gehen. Die Festlegung einer kurzen Position, während die Preise nach oben gehen, kann gefährlich sein. Chartisten können dieses Signal filtern, indem man darauf wartet, dass RSI (2) unter die Mittellinie (50) zurückkehrt. Ähnlich, wenn eine Sicherheit über ihrem 200-Tage-SMA und RSI (2) unter 5 fährt, können die Chartisten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) sich über 50 bewegt. Dies würde signalisieren, dass die Preise in der Tat eine Art von Kurzschluss gemacht haben - term drehen Die obige Grafik zeigt Google mit RSI (2) Signalen, die mit einem Kreuz der Mittellinie (50) gefiltert wurden. Es gab gute Signale und schlechte Signale. Beachten Sie, dass das Oktober-Verkaufssignal nicht in Kraft trat, weil GOOG über dem 200-Tage-SMA war, als RSI unter 50 lag. Beachten Sie auch, dass Lücken auf Trades verheeren können. Mitte Juli, Mitte Oktober und Mitte Januar traten Lücken in der Saison ein. Schlussfolgerungen Die RSI (2) Strategie gibt den Händlern die Möglichkeit, an einem laufenden Trend teilzunehmen. Connors besagt, dass Händler Pullbacks kaufen sollten, keine Ausbrüche. Umgekehrt sollten Händler verkaufen überverkaufte Bounces, keine Unterstützung Pausen. Diese Strategie passt zu seiner Philosophie. Obwohl Connors039-Tests zeigen, dass es aufhört, die Leistung zu verletzen, wäre es für die Händler umsichtig, eine Ausstiegs - und Stop-Loss-Strategie für jedes Handelssystem zu entwickeln. Trader könnten lange ausfahren, wenn die Bedingungen überkauft werden oder einen nachlaufenden Stopp setzen. Ebenso können Händler die Shorts beenden, wenn die Bedingungen überverkauft werden. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handelssystemen entwickelt wurde. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Klicken Sie hier für ein Diagramm der SampP 500 mit RSI (2). Unten ist Code für die Advanced Scan Workbench, die Extra Mitglieder kopieren und einfügen können. RSI (2) kaufen Signal: Warum RSI einer der besten Kurzzeitindikatoren sein kann Dieser Artikel wurde ursprünglich im Jahr 2007 veröffentlicht und basierte auf Forschung mit 7.050.517 Trades vom 1. Januar 1995 bis 30. Juni 2006. Wir haben einen Preis angewendet Und Liquiditätsfilter, dass alle Aktien werden über 5 Preis und haben einen 100-Tage gleitenden Durchschnitt des Volumens größer als 250.000 Aktien. Diese Forschung wurde bis 2010 aktualisiert und umfasst derzeit 11.022.431 simulierte Trades. Wir betrachten den Relative Strength Index (RSI) als einer der besten Indikatoren. Es gibt eine Reihe von Büchern und Artikeln über RSI geschrieben, wie man es benutzt, und der Wert, den es bei der Vorhersage der kurzfristigen Richtung der Aktienkurse bietet. Leider werden nur wenige, wenn überhaupt, von diesen Ansprüchen durch statistische Studien unterstützt. Das ist sehr überraschend, wenn man bedenkt, wie populärer RSI als Indikator ist und wie viele Händler sich darauf verlassen. Klicken Sie hier, um genau zu erfahren, wie Sie Ihre Rendite mit unserem neuen 2-Period RSI Stock Strategy Guidebook maximieren können. Inbegriffen sind Dutzende von leistungsstarken, vollständig quantifizierten Aktien Strategien Variationen auf der 2-Periode RSI basiert. Die meisten Händler benutzen den 14-Perioden-RSI, aber unsere Studien haben gezeigt, dass statistisch, es gibt keine Kante, die so weit ausgeht. Allerdings, wenn Sie den Zeitrahmen verkürzen, fangen Sie an, einige sehr beeindruckende Ergebnisse zu sehen. Unsere Forschung zeigt, dass die robustesten und konsistentesten Ergebnisse mit einem 2-Perioden-RSI erhalten werden und wir haben viele erfolgreiche Handelssysteme gebaut, die den 2-Perioden-RSI beinhalten. Vor dem Erreichen der eigentlichen Strategie, hier8217s ein wenig Hintergrund auf dem RSI und wie it8217s berechnet. Relative Strength Index Der Relative Strength Index (RSI) wurde von J. Welles Wilder in den 19708217s entwickelt. Es ist ein sehr nützlicher und populärer Impuls-Oszillator, der die Größe eines Bestandes der letzten Gewinne mit der Größe seiner jüngsten Verluste vergleicht. Eine einfache Formel (siehe unten) wandelt die Preisaktion in eine Zahl zwischen 1 und 100 um. Die gebräuchlichste Verwendung davon Indikator ist zu überwachen Überbeanspruchung und überverkauft Bedingungen 8211 einfach gesetzt, je höher die Zahl, desto mehr überkauft die Aktie ist, und je niedriger die Zahl, desto mehr überverkauft die Aktie ist. Wie oben erwähnt, ist die standardmäßige gemeinsame Einstellung für RSI 14-Perioden. Sie können diese Standardeinstellung in den meisten Kartenpaketen sehr leicht ändern, aber wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie dies tun, wenden Sie sich bitte an Ihren Softwarehersteller. Wir betrachteten über elf Millionen Trades von 1195 auf 123010. Die nachstehende Tabelle zeigt die durchschnittliche prozentuale Erfassung für alle Aktien während unserer Testperiode über einen Zeitraum von 1 Tag, 2 Tage und 1 Woche (5 Tage). Diese Zahlen stellen die Benchmark dar, die wir für Vergleiche verwenden. Wir quantifizierten dann überkaufte und überverkaufte Bedingungen, gemessen durch den 2-Perioden-RSI-Messwert, der über 90 (überkauft) und unter 10 (überverkauft) liegt. Mit anderen Worten betrachteten wir alle Bestände mit einer 2-Perioden-RSI-Lesung über 90, 95, 98 und 99, die wir überkauft haben und alle Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Lesung unter 10, 5, 2 und 1, die wir betrachten überverkauft. Wir verglichen diese Ergebnisse mit den Benchmarks, hier8217s was wir gefunden haben: Oversold Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 10 übertraf die Benchmark 1-Tage (0,08), 2 Tage (0,20) und 1 Woche Später (0.49). Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einer 2-Perioden-RSI-Lesung unter 5 deutlich übertraf die Benchmark 1-Tage (0,14), 2-Tage (0,32) und 1 Woche später (0,61). Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einer 2-Perioden-RSI-Lesung unter 2 deutlich übertraf die Benchmark 1-Tage (0,24), 2 Tage (0,48) und 1 Woche später (0,75). Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einer 2-Perioden-RSI-Lesung unter 1 deutlich übertraf die Benchmark 1-Tage (0,30), 2-Tage (0,62) und 1 Woche später (0,84). Bei der Betrachtung dieser Ergebnisse ist es wichtig zu verstehen, dass die Leistung dramatisch jeden Schritt des Weges verbessert. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 2 war viel größer als die Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Lesung unter 5, etc. Dies bedeutet, dass Händler sollten, um Strategien um Aktien zu bauen mit einem 2-Periode RSI lesen unten 10. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Wert über 90 lag hinter dem Benchmark 2-Tage (0,01) und 1 Woche später (0,02). Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 95 lag hinter der Benchmark und war 2-Tage später negativ (-0,05) und 1 Woche später (-0,05). Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 98 war negativ 1-Tage (-0,04), 2 Tage (-0,12) und 1 Woche später (-0,14). Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 99 war negativ 1-Tage (-0,07), 2-Tage (-0,19) und 1 Woche später (-0,21). Bei der Betrachtung dieser Ergebnisse ist es wichtig zu verstehen, dass sich die Leistung bei jedem Schritt des Weges dramatisch verschlechtert hat. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 98 war deutlich niedriger als die Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 95, etc. Dies bedeutet, dass Bestände mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 90 vermieden werden sollten. Aggressive Händler können schauen, um Leerverkäufe Strategien um diese Aktien zu bauen. Wie Sie sehen können, sehen im Durchschnitt Aktien mit einem 2-Perioden-RSI unter 2 eine positive Rendite über die nächste Woche (0,75). Auch gezeigt ist, dass im Durchschnitt Aktien mit einem 2-Periode RSI über 98 eine negative Rendite über die nächste Woche zeigen. Und wie die anderen Artikel in dieser Serie gezeigt haben, können diese Ergebnisse noch weiter verbessert werden, indem sie den Aktienhandel über dem 200-Tage-gleitenden Durchschnitt filtern und den 2-Perioden-RSI mit PowerRatings kombinieren. Abbildung 1 (unten) ist ein Beispiel für eine Aktie, die vor kurzem eine 2-Perioden-RSI-Lesung unter 2 hatte: Chart 2 (unten) ist ein Beispiel für eine Aktie, die vor kurzem eine 2-Perioden-RSI-Lesung über 98 hatte: Unsere Forschung zeigt, dass Der Relative Strength Index ist in der Tat ein ausgezeichneter Indikator, wenn er richtig verwendet wird. Wir sagen, 8220Wenn verwendet korrekt8221, weil unsere Forschung zeigt, dass es möglich ist, kurzfristige Bewegungen in Aktien mit dem 2-Perioden-RSI zu fangen, aber es zeigt auch, dass bei der Verwendung der 8220 traditionellen 8221 14-Periode RSI gibt es littleno Wert zu diesem Indikator . Diese Aussage schneidet auf das Wesentliche von dem, was TradingMarkets 8211 repräsentiert. Wir stützen unsere Handelsentscheidungen auf quantitative Forschung. Diese Philosophie erlaubt es uns, objektiv zu beurteilen, ob ein Handel eine gute Chancengefahr bietet und was in der Zukunft passieren könnte. Diese Forschung, die hier präsentiert wird, ist nur die Spitze des Eisbergs mit dem 2-Perioden-RSI. Zum Beispiel können größere Ergebnisse gefunden werden, indem man nach mehrtägigen Messungen unter 10, 5 oder 2 sucht. Und noch größere Ergebnisse können durch die Kombination der Messwerte mit anderen Faktoren wie dem Kauf eines niedrigen RSI-Bestandes erreicht werden, wenn es 1-3 handelt Niedriger intraday. Wie die Zeit vergeht, teilen wir einige dieser Forschungsergebnisse, zusammen mit Handvoll Handelsstrategien mit Ihnen. Der 2-Perioden-RSI ist der einzige beste Indikator für Swing-Trader. Erfahren Sie, wie Sie erfolgreich mit diesem leistungsfähigen Indikator mit dem 2-Periode RSI Stock Strategy Guidebook handeln können. Klicken Sie hier, um Ihre Kopie heute zu bestellen ConnorsRSI zu RSI2 Wenn nicht, können Sie einen kostenlosen Reiseführer zum Thema hier herunterladen: Eine Einführung in ConnorsRSI. Erfahren Sie alles über ConnorsRSI mit unserem Einführungsleitfaden inklusive Formel-Amp-Trading-Strategien. Sie können auch wissen, dass wir methodisch den 2-Perioden-Wilders RSI oder RSI (2) ersetzt haben. Mit ConnorsRSI in all unseren Strategien, weil unsere Forschung hat gezeigt, dass mit ConnorsRSI produziert überlegene historische Ergebnisse in unserem Testing. Wie sind diese beiden Indikatoren gleich und wie sind sie unterschiedlich Beide ConnorsRSI und Wilders RSI sind Oszillatoren, deren Werte zwischen 0 und 100 variieren. Niedrigere Werte zeigen überverkauft Bedingungen, während höhere Werte überkaufte Bedingungen anzeigen. Eine Frage, die Sie haben könnte, ist, wie oft diese Bedingungen auftreten. Das Verteilungsdiagramm unten zeigt die relative Häufigkeit, mit der für die Bestände, die derzeit im SampP 500 auftreten, historisch unterschiedliche RSI (2) Werte aufgetreten sind. Zum Beispiel haben diese Bestände mit einem RSI (2) Wert zwischen 0 und 5 knapp über 6 die Zeit. Sie haben mit einem Wert von 45 bis 50 ungefähr 4 der Zeit geschlossen. Wichtig hier ist die Form der Verteilungskurve. RSI (2) reagiert sehr schnell und entscheidend auf Preisänderungen. Sie können sehen, dass der Indikator mehr Zeit an den Extremen verbringt als in der Mitte seines Bereichs. Sie können überrascht sein, dass die Verteilung der RSI (2) Werte nicht die vertraute glockenförmige Kurve einer Normalverteilung bildet. In der Tat, wenn RSI mit längeren Rückblickperioden berechnet wird, entspricht die Verteilung der Werte einer Glockenkurve. Zum Beispiel sind die folgenden Charts für RSI (3) und RSI (14). Jetzt können wir uns das Verteilungsdiagramm für ConnorsRSI (3,2,100) anschauen, was dich noch mehr überraschen kann als das RSI (2) Chart: Wie RSI (2) verbringt ConnorsRSI nicht viel Zeit in der Mitte seines Sortiments. Allerdings sehen wir deutliche Spitzen um 20 bis 30 und auch 70 bis 80. Noch wichtiger ist, dass es in der Häufigkeit der 5-Punkt-Scheiben, die in der Tabelle gezeigt werden, viel mehr Abweichung gibt. Während die am wenigsten häufige Scheibe auf dem RSI (2) Diagramm etwa 4 der Zeit auftritt und die häufigste Scheibe weniger als doppelt so oft bei 7,5 der Zeit auftritt, liegen die Frequenzen auf dem ConnorsRSI-Diagramm von weniger als 0,5 an den Extremen bis 3,5 Im mittleren Bereich bis 8 oder mehr an den Gipfeln. Bemerkenswert ist, dass die ConnorsRSI-Werte unter 10 und über 90 deutlich weniger wahrscheinlich sind als ihre RSI (2) Pendants. Die nächste Frage ist, wie nützlich diese extremen Indikatorwerte sind. Die nachstehende Grafik vergleicht die Fünf-Tages-Renditen von ConnorsRSI und RSI (2) für die gleichen Slices wie das vorherige Chart. Mit anderen Worten, die linke grüne Leiste zeigt die durchschnittliche 5-tägige Rendite für Aktien, die mit einem ConnorsRSI-Wert zwischen 0 und 5 geschlossen wurde. Die linke rote Bar daneben zeigt die durchschnittliche 5-tägige Rendite für Aktien, die mit einem RSI geschlossen wurden (2 ) Wert zwischen 0 und 5. Hier beginnen wir wirklich, die Stärke des ConnorsRSI-Indikators zu sehen: Extreme Werte von ConnorsRSI sind viel wahrscheinlicher, eine große Preisbewegung vorherzusagen als vergleichbare Werte von RSI (2). Mit anderen Worten, unsere Geduld wird wahrscheinlich belohnt werden, wenn wir auf die weniger häufig auftretenden Extreme in ConnorsRSI warten. Ein letztes Beispiel wird dazu beitragen, den Unterschied im Verhalten zwischen ConnorsRSI und RSI (2) zu verfestigen. Die folgende Tabelle zeigt die Preisaktion für SPY im oberen Bereich an, während der untere Bereich entsprechende Werte für ConnorsRSI in blau und RSI (2) grün zeigt. Beachten Sie, wie RSI (2) in Richtung der Extreme viel häufiger als ConnorsRSI bewegt. In der Tat, wenn die Indikatoren sich außerhalb des 30-70-mittleren Bereichs bewegen, ist RSI (2) im Allgemeinen führend, d. h. hat einen extremen Wert. Die Kehrseite dieser Beobachtung ist, dass, wenn ConnorsRSI einen extremen Wert erreicht, die Aktie oder ETF eher in einem sehr überkauften oder überverkauften Zustand ist. Hoffentlich werden diese unterschiedlichen Perspektiven auf ConnorsRSI Ihnen helfen, ein besseres Gefühl zu entwickeln, wie sich der Indikator im Allgemeinen verhält. Durch die Kombination dieses Wissens mit historischen Testergebnissen und Ihrer eigenen Trading-Erfahrung, können Sie in der Lage sein, die Leistung von ConnorsRSI mehr zu nutzen. Holen Sie sich Ihre kostenlose ConnorsRSI GuideBook 8211 einschließlich Formel, Forschungsergebnisse und Trading-Strategien. Klick hier .