Ein Einführung Zu Optionen Trading Weert

Librairie professionnelle internationale Lavoisier S. A.S. 14 rue de Provigny 94236 Cachan cedex FRANKREICH Heures douverture 08h30-12h3013h30-17h30 Tl. 33 (0) 1 47 40 67 00 Fax: 33 (0) 1 47 40 67 02 Url canonique Lavoisier. frlivreeconomiean-Einführung-zu-Optionen-tradingde-weertdescriptif1338656 Url courte ou permalien. Lavoisier. frlivrenotice. aspouvrage1338656 Frais de port 0,01 Exclusivit web Exclusivit web. Partir de 39 euros dachat, frais de port 1 Zentimeter pour les expditions vers la Frankreich mtropolitaine, la Suisse et lUE en Colissimo Eine Einführung in den Optionshandel Die Erläuterung der Theorie und Praxis der Optionen von Grund auf, konzentriert sich dieses Buch auf die praktische Seite des Optionshandels , Und befasst sich mit der Absicherung von Optionen und wie Optionen Händler Geld verdienen, indem sie so. Häufige Begriffe in der Optionstheorie werden erklärt und die Leser werden gezeigt, wie sie sich auf Profit beziehen Das Buch gibt die notwendigen Werkzeuge, um mit Optionen in der Praxis umzugehen und es enthält mathematische Formeln, um Erklärungen von einer oberflächlichen Ebene zu heben. Während des Buches werden real-life Beispiele veranschaulichen, warum Investoren Optionsstrukturen verwenden, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Vorwort. 1. Einleitung. 2 Optionen. 2.1 Beispiele. 2.2 Amerikanische gegenüber europäischen Optionen. 2.3 Terminologie 2.4 Frühe Ausübung der amerikanischen Optionen. 2.5 Auszahlungen. 2.6 Put-Call Parität. 3 Die Black-Scholes-Formel. 3.1 Volatilität und die Black-Scholes-Formel. 3.2 Zinssatz und die Black-Scholes-Formel. 3.3 Preisgestaltung American Optionen. 4 Dividenden und ihre Auswirkungen auf Optionen. 4.1 Vorwärts. 4.2 Preisgestaltung von Aktienoptionen einschließlich Dividenden. 4.3 Preisoptionen in Bezug auf die Vorwärts - 4.4 Dividendenrisiko für Optionen. 4.5 Synthetik. 5 Implizite Volatilität. 5.1 Beispiel 5.2 Strategie und implizite Volatilität. 6 Delta 6.1 Delta-Hedging 6.2 Die meisten Dividenden empfindlichen Optionen. 6.3 Ausübungsfähige amerikanische Anrufe in Dividendenausschüttungen. 7 Drei andere Griechen. 7,1 Gamma 7.2 Theta. 7,3 Vega 8 Der Gewinn der Optionshändler. 8.1 Dynamische Absicherung einer Long-Call-Option. 8.2 Dynamische Absicherung einer Kurzrufoption. 8.3 Gewinnformel für dynamische Formel. 8.4 Die Beziehung zwischen dynamischer Absicherung und q. 8.5 Die Beziehung zwischen dynamischer Absicherung und q, wenn der Zinssatz strikt positiv ist. 8.6 Schlussfolgerung. 9 Option Griechen in der Praxis 9.1 Wechselwirkung zwischen Gamma und Vega. 9.2 Die Bedeutung der Richtung des zugrunde liegenden Anteils an der Option Griechen. 9.3 Pin-Risiko für kurzfristige Optionen. 9.4 Die riskantesten Möglichkeiten, kurz zu gehen. 10 Skew. 10.1 Was ist Schief 10.2 Grund für Schräglauf. 10.3 Grund für höhere Volatilitäten in fallenden Märkten. 11 Mehrere Optionen Strategien. 11.1 Anruf verbreiten 11.2 Ausbreitung setzen 11.3 Kragen. 11.4 Straddle 11.5 erwürgen 12 Die verschiedenen Optionsstrategien und warum Investoren sie ausführen. 12.1 Die Portfoliomanager nähern sich an Optionen. 12.2 Optionen und Corporates mit Cross-Holdings. 12.3 Optionen im Falle einer Übernahme. 12.4 Risikoauflösungen für Versicherungsgesellschaften 12.5 Vorab bezahlt 12.6 Anreizsysteme für Arbeitnehmer 12,7 Aktienrückkauf. 13 Zwei exotische Optionen. 13.1 Die Quanto-Option. 13.2 Die zusammengesetzte Option. 14 Repo. 14.1 Ein Repo-Beispiel. 14.2 Repo im Falle einer Übernahme. 14.3 Repo und seine Wirkung auf Optionen. 14.4 Übernahme in bar und deren Auswirkung auf die Vorderseite. A Anhang I: Wahrscheinlichkeit, dass eine Option im Geld ausläuft. B Anhang II: Abweichung einer zusammengesetzten Option. Referenzen. Kopie 2017 LAVOISIER S. A.S. Customer Reviews Von TEBoulder am 8. April 2011 Angesichts der anderen Kritiken dieses Buches war ich sehr gespannt auf dieses Buch. Meine Enttäuschung war enorm. Dieses Buch liest sich wie eine eilig zusammengeworfene Masters These, dass mit seinen vielfältigen Verwendungen von Beispielen direkt aus Hull wenig zur Literatur der Optionen Theorie hinzufügen. Obwohl es einige grundlegende mathematische Material (High School Kalkül Ebene Exposition), sind diese Abschnitte schlampig geschrieben und oft nicht definieren Begriffe. Beispielsweise wird in Kapitel 2 der Black-Scholes-Formel N (x) als Standard-Normalverteilung angegeben, ohne die Funktion zu definieren. Nun ist die normale Verteilung gut genug bekannt, aber es gibt verschiedene Normalisierungen so wie weiß ich, welche besondere er benutzt wird Nur später in Gl. 6.3 sehen wir die Ableitung N (x) ausdrücklich, um die Normalisierung zu definieren. Aber hier gibt es einen massiven Tippfehler in der Formel, also ist es nicht wirklich eine Entschädigung. Aber was schlimmer ist, dass das Buch trotz seines Titels wenig praktisches Wissen hat, um zu vermitteln, wie die Optionen tatsächlich gehandelt werden und wie sie unter realen Marktbedingungen tatsächlich funktionieren. Ein sehr nützliches Buch hätte echte Trading-Szenarien vorgelegt und sie durch die Gyrationen von Preis und Volatilität auf ihre Reife verfolgt, um zu zeigen, wie REAL-Optionen in einem REAL-Markt auftreten. Stattdessen hat dieses Buch Beispiele mit 0,02 Aktien der Aktien in null-Profit-100-Delta-Hedge-Szenarien gekauft - hoch theoretisch, in der Tat völlig nutzlos, um die echte Optionen Investor. Kapitel 10, Mehrere Optionen Strategien, liest sich wie ein spärliches chinesisches Menü von Optionen spielt, jedes mit einem pathetisch einfachen Beispiel, dass jeder in den einfachsten Wikipedia-Artikel zu finden. Es gibt keine Diskussion über die tatsächlichen Situationen, in denen diese Strategien verwendet werden, noch die möglichen Ergebnisse jeder Strategie mit variablen Marktbedingungen. Aber mein Lieblingsbeispiel ist auf Seite 112, wo De Weert das Szenario stellt. Betrachten Sie einen Investor, der weiß, dass TomTom mit einer Aussage kommen wird, die ein echter Marktführer sein wird. Mit anderen Worten, Betrachten Sie ein Insider-Trading-Szenario, in dem ein Verbrecher wünscht, illegale Informationen zu nutzen. Es ist erstaunlich, wie die korrupte Kultur der Wall Street sogar die angeblich akademischen Abhandlungen durchdrang. Auch hier ist dieses Beispiel für den wirklichen individuellen Investor nutzlos, der diese Dinge vielleicht nicht kennen kann. Ich denke, wenn youre ein Insider Trauerkriminalität, das ist das Buch für Sie Im nicht ein Insiderhandel Kriminellen. Bin ein professioneller Physiker. Und wenn ein Student von mir das als Dissertationsprojekt vorgestellt hätte, würde ich mich großzügig fühlen, ihm eine B-Klasse zu geben, die auf den schäbigen mathematischen Behandlungen basiert und die fast lächerliche Einfachheit der Illustrationen und Handlungen, die in dem Buch verwendet wurden. Um fair zu sein, andere einleitende Optionen Buch gibt es noch einfacher und nutzlos für den technischen Investor. Warum kann ich nicht ein gutes Buch mit genügend Mathematik und WIRKLICHEN BEISPIELEN schreiben, um zu zeigen, wie diese Dinge tatsächlich verwendet werden, um Geld zu verdienen und zu verlieren. Seien Sie gewarnt: Sie können viel Geld verlieren, sehr schnell spielen mit Optionen. Dieses Buch wird Ihnen nicht helfen ALLE zu lernen, wie am besten diese extrem gefährlichen Finanz-Power-Tools in der realen Welt zu verwenden. Es zeigt Ihnen die grundlegendsten Elemente der Black-Scholes-Formel und hat einige lohnende Beispiele, die die Griechen und Hedging diskutieren, aber zum größten Teil dachte ich, dass dieses Buch eine ziemlich leichte Anstrengung von einem durchschnittlichen Mathematikstudenten war, der niemals erlaubt war Der handelsboden 6 Personen fanden diese hilfreichEr Einführung in die Optionen Trading Beschreibung Die Erläuterung der Theorie und Praxis der Optionen von Grund auf, konzentriert sich dieses Buch auf die praktische Seite der Optionen Handel und befasst sich mit der Absicherung von Optionen und wie Optionen Händler Geld verdienen, indem Sie dies tun. Häufige Begriffe in der Optionstheorie werden erklärt und die Leser werden gezeigt, wie sie sich auf Profit beziehen Das Buch gibt die notwendigen Werkzeuge, um mit Optionen in der Praxis umzugehen und es enthält mathematische Formeln, um Erklärungen von einer oberflächlichen Ebene zu heben. Im Laufe des Buches werden real-life Beispiele veranschaulichen, warum Investoren Optionsstrukturen verwenden, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. show mehr Produktdetails Format Taschenbuch 176 Seiten Abmessungen 152 x 228 x 16mm 240.41g Erscheinungsdatum 11 Sep 2006 Herausgeber John Wiley and Sons Ltd Impressum John Wiley amp Sons Ltd Publikation CityCountry Chichester, Großbritannien Sprache Englisch Edition Statement 1. Auflage Illustrationen Notiz krank ISBN10 0470029706 ISBN13 9780470029701 Bestseller Rang 800,000 Personen, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch Back Cover Kopie 034034An Einführung in Optionen Trading ist ein angenehmes Buch zu lesen. Die Einfachheit der Sprache und der Ausstellung macht es für ein breites Spektrum interessierter Leser, vor allem für Optionshändler, zugänglich. Obwohl in diesem Buch keine rigorose Mathematik diskutiert wird, sind die verwendeten Formeln gut motiviert und erklärt.034034 Karma Dajani, Utrecht University, Niederlande 034An Einführung in die Optionen Trading034 ist eines der ersten Bücher, um zu erläutern, wo der Gewinn von Optionshändlern wirklich kommt . Obwohl die Leute in der Regel davon ausgehen, dass dieser Gewinn bezieht sich auf Bid-Angebot Spreads, dieses Buch tatsächlich zeigt, dass es eine viel anspruchsvollere Möglichkeit, Geld zu verdienen, wenn Handel Optionen. Dieses Buch zeigt, warum Investoren Optionsstrukturen nutzen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen und welche praktischen Implikationen diese Optionsstrukturen auf den Händler haben. Die Theorie und Praxis der Optionen, die von Grund auf handeln, wird der Leser schnell mit Delta Hedging, Gamma, Vega und Theta vertraut und wie sich diese Begriffe auf den Trader039s beziehen. Im Laufe des Buches werden echte Beispiele verwendet, um die praktischen Möglichkeiten der Optionen zu verdeutlichen, die die Theorie hinter sich Leben bringen. Nach dem Lesen 034An Einführung in Optionen Trading034 der Leser wird verstehen, wie Optionen können auf eine Investor039s Bedürfnisse zugeschnitten werden. Das Buch wird dem Leser ein Verständnis für das unglaubliche Potenzial geben, Geld durch Optionen zu machen und ihn mit den notwendigen Werkzeugen auszurüsten, um mit Optionen in der Praxis umzugehen. show mehr Über Frans De Weert Frans de Weert ist Mathematiker durch Training, der derzeit arbeitet als Ein Equity-Derivate-Händler bei fx Capital, New York. Nach dem Erwerb seiner Meister in Mathematik, spezialisiert auf Wahrscheinlichkeitstheorie und Finanzmathematik an der Universität Utrecht, fuhr er fort, einen Forschungsabschluss, M. Phil, in der Wahrscheinlichkeitstheorie an der Universität von Manchester zu machen. Nach seiner akademischen Karriere begann er als Trader für fx Capital in London zu arbeiten. In dieser Rolle sammelte er Erfahrungen im Handel mit vielen verschiedenen Derivaten auf europäischen und amerikanischen Aktien. Nach zwei und halben Jahren in London zog er nach New York, um Handelsderivate sowohl auf lateinamerikanischen als auch in US-amerikanischen Underlyings zu starten. Frans de Weert lebt in New York City. show mehr Inhaltsverzeichnis Vorwort. Danksagungen Einleitung 1. OPTIONEN. 1.1 Beispiele. 1.2 Amerikanische gegen europäische Optionen. 1.3 Terminologie 1.4 Frühe Ausübung der amerikanischen Optionen. 1.5 Auszahlungen. 1.6 Put-Call Parität. 2. DIE SCHWARZ-SCHULEN FORMEL. 2.1 Volatilität und die Black-Scholes-Formel. 2.2 Zinssatz und die Black-Scholes-Formel. 2.3 Preise Amerikanische Optionen. 3. DIVIDENDS UND IHRE WIRKUNG AUF OPTIONEN. 3.1 Vorwärts. 3.2 Preisgestaltung von Aktienoptionen einschließlich Dividenden. 3.3 Preisoptionen in Bezug auf die Vorwärts - 3.4 Dividendenrisiko für Optionen. 3.5 Synthetik. 4. IMPLIZIERTE VOLATILITÄT. 4.1 Beispiel 4.2 Strategie und implizite Volatilität 5. DELTA. 5.1 Delta-Hedging 5.2 Die meisten Dividende empfindliche Optionen. 5.3 Ausübungsfähige amerikanische Anrufe in Dividendenausschüttungen. 6. DREI ANDERE GRIECHISCHE 6,1 Gamma 6.2 Theta. 6.3 Vega 7. DER GEWINN DER OPTIONEN-HÄNDLER. 7.1 Dynamische Absicherung einer Long-Call-Option. 7.2 Dynamische Absicherung einer Kurzrufoption. 7.3 Gewinnformel für dynamische Formel. 7.4 Die Beziehung zwischen dynamischer Absicherung und q. 7.5 Die Beziehung zwischen dynamischer Absicherung und q, wenn der Zinssatz strikt positiv ist. 7.6 Schlussfolgerung. 8. OPTION GRIECHISCHE IN DER PRAXIS. 8.1 Wechselwirkung zwischen Gamma und Vega 8.2 Die Bedeutung der Richtung des zugrunde liegenden Anteils an der Option Griechen. 8.3 Pin-Risiko für kurzfristige Optionen. 8.4 Die riskantesten Möglichkeiten, kurz zu gehen. 9. SKEW. 19.1 Was ist schief 9.2 Grund für Schief. 9.3 Grund für höhere Volatilitäten in fallenden Märkten. 10. MEHRERE OPTIONSTRATEGIEN. 10.1 Anruf verbreiten 10.2 Ausbreitung setzen 10.3 Kragen. 10.4 Straddle 10.5 erwürgen 11. VERSCHIEDENE OPTIONSTRATEGIEN UND WARUM INVESTOREN EXECUTE THEM. 11.1 Der Portfoliomanager nähert sich den Optionen. 11.2 Optionen und Gesellschaften mit Kreuzungen. 11.3 Optionen im Falle einer Übernahme. 11.4 Risikoauflösungen für Versicherungsgesellschaften 11.5 Vorab bezahlt 11.6 Anreizsysteme für Arbeitnehmer 11,7 Aktienrückkauf. 12. ZWEI EXOTISCHE OPTIONEN. 12.1 Die Quanto-Option. 12.2 Die zusammengesetzte Option. 13. REPO. 13.1 Ein Repo-Beispiel. 13.2 Repo im Falle einer Übernahme. 13.3 Repo und seine Wirkung auf Optionen. 13.4 Übernahme in bar und deren Auswirkung auf die Vorwärtsbewegung. Anhang A: Wahrscheinlichkeit, dass eine Option im Geld ausläuft. Anhang B: Abweichung einer zusammengesetzten Option. Literaturverzeichnis. Index. show mehr